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Teoría moderna de la cartera - Teoría moderna de carteras: liberación de riqueza a través de inversiones estratégicas - cover

Teoría moderna de la cartera - Teoría moderna de carteras: liberación de riqueza a través de inversiones estratégicas

Fouad Sabry

Traduttore Guilherme Costa

Casa editrice: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]

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Sinossi

¿Qué es la teoría de cartera moderna?
 
La teoría de cartera moderna (MPT), o análisis de varianza media, es un marco matemático para armar una cartera de activos de manera que el rendimiento esperado se maximiza para un nivel de riesgo dado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos riesgoso que poseer un solo tipo. Su idea clave es que el riesgo y el rendimiento de un activo no deben evaluarse por sí solos, sino por cómo contribuye al riesgo y rendimiento generales de una cartera. La varianza del rendimiento se utiliza como medida del riesgo, porque es manejable cuando los activos se combinan en carteras. A menudo, la varianza y covarianza históricas de los rendimientos se utilizan como indicador de las versiones prospectivas de estas cantidades, pero hay otros métodos más sofisticados disponibles.
 
Cómo se beneficiará
 
(I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas:
 
Capítulo 1: Teoría moderna de carteras
 
Capítulo 2: Desviación estándar
 
Capítulo 3: Varianza
 
Capítulo 4: Distribución normal multivariada
 
Capítulo 5: Correlación
 
Capítulo 6: Modelo de valoración de activos de capital
 
Capítulo 7: Matriz de covarianza
 
Capítulo 8: Coeficiente de correlación de Pearson
 
Capítulo 9: Propagación de la incertidumbre
 
Capítulo 10: Beta (finanzas)
 
Capítulo 11: Error de seguimiento
 
Capítulo 12: Diversificación (finanzas)
 
Capítulo 13: El problema de la cartera de Merton
 
Capítulo 14: Modelo de índice único
 
Capítulo 15: Teoría de cartera posmoderna
 
Capítulo 16: Medida de riesgo
 
Capítulo 17: Modelo Treynor?Black
 
Capítulo 18: Inversión basada en objetivos
 
Capítulo 19: Modelo de decisión de dos momentos
 
Capítulo 20: Teorema de separación de fondos mutuos
 
Capítulo 21: Correlación financiera
 
(II) Respondiendo a las principales preguntas del público sobre la teoría de carteras moderna.
 
(III) Ejemplos del mundo real para el uso de la teoría de carteras moderna en muchos campos.
 
Quién este libro es para
 
Profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados y aquellos que quieran ir más allá del conocimiento o la información básicos para cualquier tipo de teoría moderna de portafolios.
Disponibile da: 17/02/2024.
Lunghezza di stampa: 346 pagine.

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