Teoría moderna de la cartera - Teoría moderna de carteras: liberación de riqueza a través de inversiones estratégicas
Fouad Sabry
Traducteur Guilherme Costa
Maison d'édition: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]
Synopsis
¿Qué es la teoría de cartera moderna? La teoría de cartera moderna (MPT), o análisis de varianza media, es un marco matemático para armar una cartera de activos de manera que el rendimiento esperado se maximiza para un nivel de riesgo dado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos riesgoso que poseer un solo tipo. Su idea clave es que el riesgo y el rendimiento de un activo no deben evaluarse por sí solos, sino por cómo contribuye al riesgo y rendimiento generales de una cartera. La varianza del rendimiento se utiliza como medida del riesgo, porque es manejable cuando los activos se combinan en carteras. A menudo, la varianza y covarianza históricas de los rendimientos se utilizan como indicador de las versiones prospectivas de estas cantidades, pero hay otros métodos más sofisticados disponibles. Cómo se beneficiará (I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas: Capítulo 1: Teoría moderna de carteras Capítulo 2: Desviación estándar Capítulo 3: Varianza Capítulo 4: Distribución normal multivariada Capítulo 5: Correlación Capítulo 6: Modelo de valoración de activos de capital Capítulo 7: Matriz de covarianza Capítulo 8: Coeficiente de correlación de Pearson Capítulo 9: Propagación de la incertidumbre Capítulo 10: Beta (finanzas) Capítulo 11: Error de seguimiento Capítulo 12: Diversificación (finanzas) Capítulo 13: El problema de la cartera de Merton Capítulo 14: Modelo de índice único Capítulo 15: Teoría de cartera posmoderna Capítulo 16: Medida de riesgo Capítulo 17: Modelo Treynor?Black Capítulo 18: Inversión basada en objetivos Capítulo 19: Modelo de decisión de dos momentos Capítulo 20: Teorema de separación de fondos mutuos Capítulo 21: Correlación financiera (II) Respondiendo a las principales preguntas del público sobre la teoría de carteras moderna. (III) Ejemplos del mundo real para el uso de la teoría de carteras moderna en muchos campos. Quién este libro es para Profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados y aquellos que quieran ir más allá del conocimiento o la información básicos para cualquier tipo de teoría moderna de portafolios.
Disponible depuis: 17/02/2024.
Longueur d'impression: 346 pages.
