Teoria del portafoglio moderno - Teoria moderna del portafoglio liberare ricchezza attraverso investimenti strategici
Fouad Sabry
Übersetzer Cosimo Pinto
Beschreibung
Che cos'è la moderna teoria del portafoglio La moderna teoria del portafoglio (MPT), o analisi della media-varianza, è un quadro matematico per assemblare un portafoglio di attività in modo tale che il rendimento atteso è massimizzato per un dato livello di rischio. È una formalizzazione ed estensione della diversificazione negli investimenti, l’idea che possedere diversi tipi di attività finanziarie sia meno rischioso che possederne solo un tipo. La sua intuizione chiave è che il rischio e il rendimento di un asset non dovrebbero essere valutati di per sé, ma in base al modo in cui contribuisce al rischio e al rendimento complessivi di un portafoglio. La varianza del rendimento viene utilizzata come misura del rischio, perché è trattabile quando le attività vengono combinate in portafogli. Spesso, la varianza storica e la covarianza dei rendimenti vengono utilizzate come proxy per le versioni lungimiranti di queste quantità, ma sono disponibili altri metodi più sofisticati. Come trarrai vantaggio (I) Approfondimenti e convalide sui seguenti argomenti: Capitolo 1: Teoria moderna del portafoglio Capitolo 2: Deviazione standard Capitolo 3: Varianza Capitolo 4: Distribuzione normale multivariata Capitolo 5: Correlazione Capitolo 6: Modello di determinazione del prezzo delle attività di capitale Capitolo 7: Matrice di covarianza Capitolo 8: Coefficiente di correlazione di Pearson Capitolo 9: Propagazione dell'incertezza Capitolo 10: Beta (finanza) Capitolo 11: Tracking error Capitolo 12: Diversificazione (finanza) Capitolo 13: Problema del portafoglio di Merton Capitolo 14: Modello a indice singolo Capitolo 15: Teoria del portafoglio postmoderna Capitolo 16: Misurazione del rischio Capitolo 17: Modello Treynor?Black Capitolo 18: Investimenti basati sugli obiettivi Capitolo 19: Modello decisionale in due momenti Capitolo 20: Teorema della separazione dei fondi comuni Capitolo 21: Correlazione finanziaria (II) Rispondere alle principali domande del pubblico sulla moderna teoria del portafoglio. (III) Esempi reali dell'utilizzo della moderna teoria del portafoglio in molti campi. Chi questo libro è per Professionisti, studenti universitari e laureati, appassionati, hobbisti e coloro che desiderano andare oltre le conoscenze o le informazioni di base per qualsiasi tipo di teoria del portafoglio moderno.
