Greche & Opzioni
Degregori & Partners
Maison d'édition: R.E.I. Editions
Synopsis
Sono chiamate “Greche” le misure che descrivono la sensibilità del prezzo di un’opzione a fattori come il prezzo dell’attività sottostante, la sua volatilità, la scadenza e i tassi d’interesse. Sono, quindi, utilizzate per valutare il rischio delle opzioni finanziarie. Ognuna prende il nome da una serie di lettere dell’alfabeto greco: • Delta. Il Delta misura il cambiamento del prezzo di un’opzione in relazione ai movimenti di prezzo dell’attività sottostante, assumendo che tutti gli altri fattori rimangano stabili. • Gamma. Mostra come il delta della nostra opzione varia con i movimenti del sottostante. • Vega. Questo termine greco misura la sensibilità del prezzo di un’opzione ai cambiamenti della volatilità. • Theta. Il Theta misura la variazione del prezzo dell’opzione per ogni giorno che passa. • Rho. Il Rho è una misura del tasso di variazione del prezzo di un’opzione e di una variazione dell’1% del tasso di interesse. • Phi. Il Phi è un indicatore che quantifica la variazione del prezzo di un’opzione al variare del rendimento atteso dell’attività sottostante. • Lambda. E’ la lettera greca assegnata a una variabile che indica il rapporto tra la leva finanziaria fornita da un’opzione al variare del prezzo di tale opzione. Questa misura viene anche definita fattore di leva. • Omega. Misura la variazione percentuale del valore di un'opzione rispetto alla variazione percentuale del prezzo sottostante.
Disponible depuis: 20/02/2024.
