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Moderne Portfoliotheorie - Moderne Portfoliotheorie Reichtum durch strategisches Investieren freisetzen - cover

Moderne Portfoliotheorie - Moderne Portfoliotheorie Reichtum durch strategisches Investieren freisetzen

Fouad Sabry

Übersetzer Daniel Hueber

Verlag: Eine Milliarde Sachkundig [German]

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Beschreibung

Was ist die moderne Portfoliotheorie?
 
Die moderne Portfoliotheorie (MPT) oder Mittelwert-Varianz-Analyse ist ein mathematischer Rahmen für die Zusammenstellung eines Portfolios von Vermögenswerten, um die erwartete Rendite zu erzielen wird für ein bestimmtes Risikoniveau maximiert. Es handelt sich um eine Formalisierung und Erweiterung der Diversifizierung beim Investieren, also um die Idee, das der Besitz verschiedener Arten von Finanzanlagen weniger riskant ist als der Besitz nur einer Art. Die wichtigste Erkenntnis besteht darin, dass das Risiko und die Rendite eines Vermögenswerts nicht an sich beurteilt werden sollten, sondern danach, wie er zum Gesamtrisiko und der Rendite eines Portfolios beiträgt. Die Renditevarianz wird als Maß für das Risiko verwendet, da sie bei der Zusammenfassung von Vermögenswerten in Portfolios beherrschbar ist. Oft wird die historische Varianz und Kovarianz der Renditen als Proxy für die zukunftsgerichteten Versionen dieser Größen verwendet, es stehen jedoch auch andere, ausgefeiltere Methoden zur Verfügung.
 
Wie Sie davon profitieren
 
(I) Erkenntnisse und Validierungen zu den folgenden Themen:
 
Kapitel 1: Moderne Portfoliotheorie
 
Kapitel 2: Standardabweichung
 
Kapitel 3: Varianz
 
Kapitel 4: Multivariate Normalverteilung
 
Kapitel 5: Korrelation
 
Kapitel 6: Preismodell für Kapitalanlagen
 
Kapitel 7: Kovarianzmatrix
 
Kapitel 8: Pearson-Korrelationskoeffizient
 
Kapitel 9: Ausbreitung der Unsicherheit
 
Kapitel 10: Beta (Finanzen)
 
Kapitel 11: Tracking Error
 
Kapitel 12: Diversifikation (Finanzen)
 
Kapitel 13: Mertons Portfolioproblem
 
Kapitel 14: Single-Index-Modell
 
Kapitel 15: Postmoderne Portfoliotheorie
 
Kapitel 16: Risikomaß
 
Kapitel 17: Treynor?Black-Modell
 
Kapitel 18: Zielorientiertes Investieren
 
Kapitel 19: Zwei-Momenten-Entscheidungsmodell
 
Kapitel 20: Theorem der Trennung von Investmentfonds
 
Kapitel 21: Finanzielle Korrelation
 
(II) Beantwortung der wichtigsten öffentlichen Fragen zur modernen Portfoliotheorie.
 
(III) Beispiele aus der Praxis für die Verwendung der modernen Portfoliotheorie in vielen Bereichen.
 
Wer Dieses Buch richtet sich an
 
Profis, Studenten und Doktoranden, Enthusiasten, Hobbyisten und diejenigen, die über das Grundwissen oder die Informationen hinausgehen und sich mit moderner Portfoliotheorie befassen möchten.
Verfügbar seit: 17.02.2024.
Drucklänge: 346 Seiten.

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